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Tipos de ordens e algoritmos

Tipos de ordens e algoritmos da IBKR

Clientes da que usam o Trader Workstation têm acesso a mais de 100 tipos de ordens e algoritmos

Tipos de ordens e algoritmos da IBKR Tipos de ordens e algoritmos da IBKR Algoritmos de terceiros Algoritmos de terceiros

Tipos de ordens e algoritmos da IBKR

Os tipos de ordens e algoritmos podem ajudar a limitar riscos, agilizar a execução, melhorar os preços, proteger sua privacidade,
sincronizar as informações do mercado e simplificar o processo de negociação através de recursos de negociação avançados.

Use os botões abaixo para filtrar os tipos de ordens e algoritmos por produto ou categoria e selecione um tipo de ordem para saber mais.

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Algoritmos de terceiros

Algoritmos de terceiros oferecem seleções adicionais de tipos de ordens para nossos clientes. Oferecemos tipos de ordens algorítmicas de alguns dos provedores de algoritmos mais inovadores do mercado, incluindo Fox River e Quantitative Brokers (QB). Use as guias e filtros abaixo para saber mais sobre algoritmos de terceiros.

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Informações importantes

Tipos de ordens simuladas

A corretora simula determinados tipos de ordens (por exemplo, ordens stop ou condicionais). Os tipos de ordens simuladas podem ser utilizados nos casos em que um mercado não oferece um tipo de ordem, para proporcionar aos clientes uma experiência de negociação uniforme, ou nos casos em que a corretora não oferece um determinado tipo de ordem oferecido nativamente por determinado mercado. Embora as ordens simuladas ofereçam oportunidades de controle significativas, elas podem estar sujeitas a problemas de desempenho de terceiros fora do nosso controle, como provedores de dados de mercado e bolsas de valores.

Embora a corretora tente filtrar dados externos para garantir a melhor qualidade de execução possível, ela não pode prever todos os motivos pelos quais uma ordem simulada pode não receber uma execução ou pode receber uma execução errada. As (não) execuções insatisfatórias podem ser resultantes de eventos, incluindo [i] dados de mercado errados, ausentes ou inconsistentes; [ii] filtros de dados (exemplo: a corretora pode ignorar os dados da última venda que são reportados fora do bid-ask vigente, pois muitas vezes representam transações inoportunas ou erradas; isso pode impactar o acionamento de ordens simuladas); [iii] transações posteriormente consideradas erradas por uma determinada bolsa de valores; [iv] paralisações e interrupções do mercado.

Os clientes devem compreender a sensibilidade das ordens simuladas e considerar essas condições ao tomar decisões de negociação.


Regras de acesso ao mercado e filtros de ordens

Observe que os mercados e os reguladores exigem que as corretoras imponham vários filtros pré-negociação e outras verificações para garantir que as ordens não perturbem o mercado e não violem as regras das bolsas. As bolsas de valores também aplicam seus próprios filtros e limites às ordens que recebem.

Esses filtros ou limitadores de ordens podem fazer com que as ordens dos clientes sofram atrasos no envio ou na execução, seja pela corretora, seja pela bolsa de valores. Os filtros também podem resultar no cancelamento ou rejeição de qualquer ordem. A corretora também pode limitar o preço ou a quantidade da ordem de um cliente antes que a ordem seja enviada para o mercado.

A corretora reserva-se o direito exclusivo de impor filtros e limitadores de ordens a qualquer ordem do cliente e não será responsável por qualquer efeito de filtros ou limitadores de ordens implementados por nós ou por uma bolsa de valores.

Ordens válidas até o cancelamento (GTC)

Observe que as ordens válidas até o cancelamento (GTC) não são aceitas para os algoritmos da IB.